以下构成跨市套利的是（）_题库-百大学堂网校

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题目：以下构成跨市套利的是（）

2024-11-11

A、买入A期货交易所5月小麦期货合约，同时卖出B期货交易所5月铜期货合约 B、买入A期货交易所7月份大豆期货合约，同时卖出B期货交易所7月豆油和豆粕期货合约
C、卖出A期货交易所5月大豆期货合约，同时卖出B期货交易所7月大豆期货合约、买入A期货交易所7月铜期货合约，同时卖出B期货交易所7月铜期货合约

正确答案：D

试题解析：暂无

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上一题：根据某个利率互换条款，一家金融机构同意支付年利率10％，收取3个月期的LIOR，名义本金为100百万美元，每3个月支付一次，互换还剩14个月，与3个月期的LIOR进行互换的固定利率的平均买入卖出价年利率12％，1个月前，3个月期LIOR为年率11.8％，所以利率按季度计复利，互换的价值为（）

下一题：外汇期货报价采用小数形式，小数点后一般是（）

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开办了世界上第一个外汇期货市场。（）

利率互换的最普遍、最基本的形式是（）

5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，买入10张9月大豆期货合约，卖出5张11月大豆期货合约，成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨，5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）

基差为正且数值增大，属于（）

一个投资者在8月1日以8000点的价格购买了一份9月份到期的香港恒生指数期货合约，到交割日，香港恒生指数收在8100点，则收益等于（其中合约乘子为50港币/点）（）

标的物为标准化的期限为20年、息票利率为8％的美国长期国债的期货合约，若期货市场爆出的价格为98-22，则若以小数点来表示，为（）

下列关于期货合约最小变动价位的说法，不正确的是（）

10月1日，大连大豆现货价格为3760元/吨，11月份大豆期货价格为3500元/吨，则大豆的基差为元/吨。（）

中国某贸易公司于3月10日跟德国公司签订了丝绸出口合同共值625万德国马克，约定在当年的12月10日德国公司以德国马克支付货款，贸易公司准备收取这笔货款后换成美元支付给另一家公司作为购买纺织设备的资金，3月10日期货市场汇率是1美元=2.5德国马克，因担心这九个月中德国马克贬值，美元升值，公司可以在3月10日（）

某投资者在8月1日时持有的啊G股票收益率为10％，由于下跌的可能性很大，决定利用沪深300股指期货进行套期保值，沪深300每点价值为300元人民币，假定其持有的G股票现值为500万元，G股票与沪深300指数的贝塔系数为1.6,8月1日现货指数为2882点，12月份到期的期指为2922点，那么该投资者卖出期货合约数量为（）

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