金融衍生品投资
- 下列关于信用衍生工具的论述中，正确的有（）2024-11-11
- 使用下列信息回答第4~9题,假定你买入了一张IBM公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张IBM公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。这个策略能获得的最大潜在利润是（）2024-11-11
- 作为公司财务主管，你将为三个月后的偿债基金购入100万美元的债券。你相信利率很快会下跌，为了降低利率下跌风险，应当采取的策略是。（）2024-11-11
- 由5年期收益率为每年6％的企业债券和5年期溢价为每年100个基点的CDS多头头寸所组成的投资组合。投资组合（近似）为每年支付（ ）的无风险工具。（）2024-11-11
- 一张股票的裸露看跌期权的卖方潜在的损失是。（）2024-11-11
- 与标准普尔500指数的看跌期权构成资产组合最好是（ ）。（）2024-11-11
- 如果股票价格上升，则此股票的看跌期权价格，它的看涨期权价格（）2024-11-11
- 复合期权的阶数是（ ）。 （）2024-11-11
- 如果公司突然宣布，从今日起三个月后首次付息，你可预料。（）2024-11-11
- 其他条件不变，股票看涨期权的价格与下列因素正相关，除了。（）2024-11-11
- 在到期前。（）2024-11-11
- 一张股票的看涨期权持有者所会承受的最大损失等于。（）2024-11-11
- 两笔贷款只签订一份贷款协议的是（）2024-11-11
- 某投资者共拥有10万元总资本，准备在黄金期货上进行多头交易，当时，每一合约需要初始保证金2500元，当采用10％的规定来决定期货头寸多少时，该投资者最低可买入张合约。（）2024-11-11
- 一个看跌期权在下面哪种情况下被叫做处于虚值状态（）2024-11-11
- 甲公司计划6个月后发行10年期的债券，为了对冲6个月后利率上升的风险，公司主管决定进行一项互换交易，他将选择的互换是（）2024-11-11
- 某交易者以9500元/吨买入5月菜籽油期货合约1手，同时以9590元/吨卖出7月菜籽油期货合约1手，当两合约价格为时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。（）2024-11-11
- 一张股票的裸露看涨期权的卖方潜在的损失是。（）2024-11-11
- 所采用的浮动利率是在LIBOR基础上再加上或减去一个边际额，而不是直接用伦敦银行同业拆借利率本身。（）2024-11-11
- 欧式看涨期权可以如何执行。（）2024-11-11