金融衍生品投资
- 10月1日，BOT主要市场指数期货的市场价格为472，某投机者预期该指数期货的市场价格将下跌，于是以472的价格卖出20张12月份到期的主要市场指数期货合约，市场指数每点价值为250美元，若市场价格上涨至488，则他（）2024-11-11
- 互换交易合约的期限一般为（）2024-11-11
- 套期保值者的目的是（）2024-11-11
- 看跌期权隐含着。（）2024-11-11
- 金融互换产生的理论基础是（）2024-11-11
- 套期保值是通过建立机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。（）2024-11-11
- 欧式期权只能在什么时候执行。（）2024-11-11
- 适用于为未来某时进行的浮动利率筹资，但希望在现在就确定实际借款成本的借款人。（）2024-11-11
- 在其他条件不变时，当某交易者预计天然橡胶将因汽车消费量增加导致需求上升时，他最有可能（）2024-11-11
- 外汇期货报价采用小数形式，小数点后一般是（）2024-11-11
- 以下构成跨市套利的是（）2024-11-11
- 根据某个利率互换条款，一家金融机构同意支付年利率10％，收取3个月期的LIOR，名义本金为100百万美元，每3个月支付一次，互换还剩14个月，与3个月期的LIOR进行互换的固定利率的平均买入卖出价年利率12％，1个月前，3个月期LIOR为年率11.8％，所以利率按季度计复利，互换的价值为（）2024-11-11
- 开办了世界上第一个外汇期货市场。（）2024-11-11
- 利率互换的最普遍、最基本的形式是（）2024-11-11
- 5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，买入10张9月大豆期货合约，卖出5张11月大豆期货合约，成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨，5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）2024-11-11
- 基差为正且数值增大，属于（）2024-11-11
- 一个投资者在8月1日以8000点的价格购买了一份9月份到期的香港恒生指数期货合约，到交割日，香港恒生指数收在8100点，则收益等于（其中合约乘子为50港币/点）（）2024-11-11
- 标的物为标准化的期限为20年、息票利率为8％的美国长期国债的期货合约，若期货市场爆出的价格为98-22，则若以小数点来表示，为（）2024-11-11
- 下列关于期货合约最小变动价位的说法，不正确的是（）2024-11-11
- 10月1日，大连大豆现货价格为3760元/吨，11月份大豆期货价格为3500元/吨，则大豆的基差为元/吨。（）2024-11-11